THREAD PROBLEMA

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        ThreadPool.QueueUserWorkItem(AddressOf CarregarDados)
    End Sub

    Private Sub CarregarDados(ByVal state As Object)
        Dim cnn As New SqlConnection([Ô]Server=.\SQLEXPRESS;Database=MeuBancoDeDados;Trusted_Connection=True[Ô])
        cnn.Open()

        Dim cmd As New SqlCommand([Ô]SELECT * FROM MinhaTabela[Ô], cnn)
        Dim adapter As New SqlDataAdapter(cmd)
        Dim dados As New DataSet
        adapter.Fill(dados)

        [ô]Aqui se usa o Invoke que faz com que o código seja executado na thread principal
        Invoke(Sub(d) DataGridView1.DataSource = d, dados.Tables(0))

        cnn.Close()
        cnn.Dispose()
        adapter.Dispose()
        cmd.Dispose()
    End Sub

Retorno = List<MinhaClasse>
AbreConexao => con
ComandoSQL(Select * from tabelaX, con) => cmd
DataReader dr = cmd.ExecuteReader
While dr.HasRows
{
    MinhaClasse item = new MinhaClasse()
    Thread => PreencherItem(item, DadosDoDataReader)
    Adicionar(item => Retorno)
    AcionarEvento(LendoDados)
}
AcionarEvento(DadosLidos)
Retornar Retorno